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高维精度矩阵的同时推断方法

Simultaneous inference for a high-dimensional precision matrix

  • 摘要: 高斯图模型广泛地应用于网络数据的分析。虽然目前已经有了很多估计高斯图模型参数的方法,但高斯图模型的同时推断问题也具有重要的意义。我们提出了一种自助方法来进行高斯图模型的同时统计推断。我们的同时推断方法适用于大规模的图模型,并允许感兴趣的参数向量的维数大于样本数量。我们证明了同时检验的结果能够渐近地达到了预设的显著性水平,而进一步的仿真实验验证了所提方法的有效性。

     

    Abstract: Gaussian graphical models have been widely used for network data analysis. Although various methods exist for estimating the parameters, simultaneous inference is essential for graphical models. In this study, we propose a bootstrap procedure to conduct simultaneous inference for Gaussian graphical models. The simultaneous inference procedure is applied to large-scale graphical models and allows the dimension of the parameter vector of interest to exceed the sample size. We prove that the simultaneous test achieves a pre-set significance level asymptotically. Further simulation studies demonstrate the effectiveness of the proposed methods.

     

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